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加密货币,可以带你起飞吗?(二)

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发表于 2021-9-23 14:29:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
上篇文章,我们提到加密货币市场与谷歌搜索趋势、黄金市场均呈现出一定关联,同时有相关系数,可谓有理有据令人信服。但这其中是否有因果性或前瞻性呢?加密货币价格波动趋势是否有规律可循?本文我们就来进一步具体问题具体分析。

#01 谷歌趋势与币价

在社媒研究分析中,谷歌趋势是必不可少的要素。它可以量化关键词在谷歌搜索中的热度。

以比特币为例,当我们将其收盘价与谷歌趋势进行可视化,不难发现几次“波峰”都是搜索热度暴涨在前、币价攀升紧随其后。


如果将谷歌趋势作为X变量、收盘价与单日交易量作为Y变量进行二元拟合,我们可以更直观地探索其相关性。

从理论出发,当模型的P值小于0.05、失拟的P值大于0.05时,模型的拟合度较好。可见谷歌趋势在一定程度上能够反映比特币的价格走向与交易热度。




#02  黄金价格与币价

由于高价值低风险的属性,黄金自带多种光环:信用风险的最强对抗者、无可争议的“避险资产”、贵金属投资中价值数一数二的明星……等等。

论投资风险,黄金与加密货币“不能说是大同小异,但可以说是南辕北辙”。但在某些时候,它们可以说是投资市场的“神交知己”。

以比特币为例去探索近期其收盘价波动与黄金价格走势的规律。

在2021年2/22至3/8之间黄金价格呈现走低趋势,而比特币价格则一路高走、并在之后几天呈现一个峰值;而在4/12至4/21之间黄金价格回暖之时,比特币则呈现相反态势。


此处,我们以黄金总市值为X变量、比特币收盘价的20日移动均值为Y变量进行二元拟合。从理论出发,模型的R方大于0.8且P值小于0.05,因此拟合度较好。

值得一提的是,此处我们也尝试以日收盘价、5日平均值为Y变量进行拟合,但M20的拟合度最佳。这可能是因为黄金市场相对稳定,所以只有当对币价进行波动“降噪”、平滑走势后,才能获得更好的拟合效果。


再次重申,显著的相关性不代表二者一定有因果关系。但基于以上分析,如果黄金出现看跌前景,那么或许我们可以期待比特币乃至加密货币市场都呈现出积极迹象。


#03  我们可以实现对币价的预测吗?

预测一波就可以变成巴菲特了!真是太难了!

长久以来,强流动性资产的价值预测都是老大难问题。但我们依旧可以一试。通常,对于按照时间顺序排列而成的动态序列,我们可以使用K最近邻(KNN)、自回归模型(AR)、移动平均模型(MA)、季节性ARIMA等方法去分析。

时间序列是在一系列等间隔的时间期间上得到的一组观测值 y1, y2, ... ,yN。时间序列数据的一些示例包括季度销售报表、每月平均温度和太阳黑子计数。时间序列数据所具有的特征包括季节性、趋势和自相关性。

借用JMP中的“时间序列”平台,我们可以为不同加密货币选择合适的模型。下面以比特币为例。
我们将自相关系数与预测周期均设置为20,即可得到如下结果:
  • 预测值具有显著的自相关性
  • 相邻几天的相关系数较大
  • 没有明显的周期性


将“非季节性差分阶数”设置为1后,差分序列不再具有先前的强相关性。这说明“滞后-1”差分是合适的选择。


进行1次差分处理后,可以得到如下结果:


此外,没有周期性规律意味着我们无需使用季节性ARIMA。因此,我们可以使用线性指数平滑与ARIMA模型进行模拟。



1. 线性指数平滑示例


使用模型自带的“模拟多次”功能,可以得到如下预测:



2. ARIMA示例

使用模型自带的“模拟多次”功能,可以得到如下预测:


参考coinmarketcap的历史价格记录,从7/25至7/29,比特币价格从$35,364稳步增长到$40,008。基于预测模拟的结果,我们可以得知模型是具备一定预测能力的。然而两种模型都具备堪称“狂野”的预测置信区间,从某种意义上说完美地匹配了壮阔波澜的加密货币市场。

于是我们终于可以回答开篇的问题了:我们可以对币价进行预测吗?

可以,但不一定对。


#04  小结

一同操作猛如虎,模型战力只有五。

数据分析可以令我们在瞬息万变的投资市场窥得少许规律,甚至自己定制投资策略(比如利用JMP的公式与图形生成器去为心仪的股票项目绘制MA&BOLL线),但高风险投资的最大规律就是“基本没有规律”,就算真的起飞,也很可能在天上做布朗运动。

币圈再如何炙手可热,也仍旧有相当一部分人仍旧在寻求稳健的投资策略。但如果一定要用“稳健”来形容加密货币市场,那只能说:它正稳健地处于可持续性的多波动与高风险之中。

以上就是加密货币的第二篇分享,对你来说是否有所启发?或者,你在金融货币的数据分析上有哪些经验可分享?欢迎留言区畅所欲言~

想要拿自己的数据练练手的你,也可以下载最新的JMP 16免费试用。


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发表于 2022-3-17 07:38:51 | 显示全部楼层
非常好的学习资料
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发表于 2022-3-19 07:33:55 | 显示全部楼层
非常有内容的资料
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